Сравнение ELCV с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
ELCV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 9.02% | 6.64% | -5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 9.02%.
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и DFRA
ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
ELCV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
ELCV
DFRA
Сравнение ELCV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.80 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.18 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.03 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 4.19 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и DFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и DFRA
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DFRA в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и DFRA
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -19.35% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -14.67% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -6.95% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.91% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.61% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и DFRA
Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.55%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.45% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 11.80% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 18.51% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.58% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.58% | -1.86% |