PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EL4I.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

EL4I.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4I.DE имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции SPY немного впереди с 13.92%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EL4I.DE и SPY

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.46

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.71

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.01

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и SPY

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и SPY

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-55.19%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.88%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.50%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-33.72%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.44%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.09%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.57%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и SPY

Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 3.83%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.36%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.88%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

21.44%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.97%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.50%

-1.48%