PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с EL41.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с EL41.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE).

EL4I.DE и EL41.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. EL41.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Mid Cap. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и EL41.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и EL41.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
EL41.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF		-0.37%-3.55%21.16%11.00%-14.05%36.90%8.70%32.80%-6.66%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у EL41.DE с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции EL4I.DE превзошли акции EL41.DE по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.91% соответственно.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

EL41.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.22%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USCP.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с EL41.DE:
EL41.DE с IJHEL41.DE с EL40.DEEL41.DE с EL46.DEEL41.DE с EL4Z.DEEL41.DE с ELFE.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и EL41.DE

И EL4I.DE, и EL41.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
EL41.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. EL41.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EL41.DE
Ранг доходности на риск EL41.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL41.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL41.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL41.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL41.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL41.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c EL41.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEEL41.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.17

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.36

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.41

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.92

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. EL41.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа EL41.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и EL41.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEEL41.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и EL41.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и EL41.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EL41.DE в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
EL41.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF		1.10%1.52%1.13%1.54%1.99%0.37%0.94%0.81%0.96%1.20%0.60%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и EL41.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, примерно равная максимальной просадке EL41.DE в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и EL41.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEEL41.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-39.71%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.50%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-26.09%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-39.71%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-10.07%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.83%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.58%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и EL41.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 3.83%, в то время как у Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL41.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEEL41.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.19%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.23%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.32%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.62%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.61%

-1.59%