Сравнение EL4I.DE с USUE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE).
EL4I.DE и USUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4I.DE и USUE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4I.DE и USUE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | -3.74% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 3.26% |
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 1.73% | 1.00% | 25.07% | 12.96% | -8.63% | 35.62% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у USUE.DE с доходностью 1.73%.
EL4I.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 13.58%
USUE.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4I.DE и USUE.DE
EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USUE.DE в 0.25%.
Доходность на риск
EL4I.DE vs. USUE.DE — Ранг доходности на риск
EL4I.DE
USUE.DE
Сравнение EL4I.DE c USUE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4I.DE | USUE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.41 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.39 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.66 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4I.DE | USUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EL4I.DE и USUE.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4I.DE и USUE.DE
Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.53% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL4I.DE и USUE.DE
Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки USUE.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и USUE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4I.DE | USUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -35.36% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.69% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -20.79% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.23% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.67% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.80% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4I.DE и USUE.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4I.DE | USUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.49% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 16.07% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.46% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.48% | -0.46% |