PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с USCP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

EL4I.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и USCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%0.41%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4I.DE имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции USCP.DE немного отстают с 13.09%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

USCP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.35%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и USCP.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEUSCP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.10

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.03

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.32

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

1.11

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и USCP.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и USCP.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и USCP.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-34.80%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.37%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-19.22%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-34.80%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-9.83%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.85%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и USCP.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.36%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.87%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

14.05%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.47%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.15%

+0.87%