Сравнение EL4I.DE с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
EL4I.DE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4I.DE и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4I.DE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | -3.74% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.21% | 34.03% | -0.66% | 6.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.65% | 7.32% | 37.84% | 48.08% | -25.34% | 40.21% | 34.01% | 51.98% | 7.27% | 20.24% |
Разные валюты инструментов
EL4I.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции EL4I.DE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.58% против 21.38% соответственно.
EL4I.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 13.58%
VGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4I.DE и VGT
EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
EL4I.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск
EL4I.DE
VGT
Сравнение EL4I.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4I.DE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.31 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.45 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4I.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EL4I.DE и VGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4I.DE и VGT
Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.53% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EL4I.DE и VGT
Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4I.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -54.63% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -16.40% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -35.07% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -35.07% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -10.90% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -8.00% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.39% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4I.DE и VGT
Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4I.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.84% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 16.43% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 29.24% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 24.65% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 24.78% | -7.76% |