PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с EL4Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с EL4Z.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE).

EL4I.DE и EL4Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и EL4Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и EL4Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		-3.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%9.12%33.84%-1.63%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у EL4Z.DE с доходностью -3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4I.DE имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции EL4Z.DE немного отстают с 13.12%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

EL4Z.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.94%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Deka MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с USCP.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с JGPI.DEEL4Z.DE с FUSR.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и EL4Z.DE

И EL4I.DE, и EL4Z.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. EL4Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c EL4Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEEL4Z.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.19

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.25

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. EL4Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4Z.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и EL4Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEEL4Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и EL4Z.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и EL4Z.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EL4Z.DE в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.56%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и EL4Z.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки EL4Z.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и EL4Z.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEEL4Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-34.19%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.66%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.03%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-34.19%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.26%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и EL4Z.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEEL4Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.74%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.74%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.75%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.49%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.27%

+0.75%