Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) показал доход в -3.74% с начала года и 10.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL4I.DE составила 13.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 29 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EL4I.DE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.3%.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF: годовая альфа составляет 6.97%, бета — 0.50, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 02.09.2008.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.52%) было выше, чем в снижении (91.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EL4I.DE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EL4I.DE имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF показал максимальную просадку в 38.74%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.