PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EKG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-12.73%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHSEKG с IHF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EKG и VOO

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EKG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.01

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.53

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.55

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.31

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.83

-1.01

Корреляция

Корреляция между EKG и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и VOO

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EKG и VOO

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-33.99%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.98%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-5.55%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-3.72%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.55%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и VOO

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.34%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

9.47%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

18.11%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

16.82%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

17.99%

+9.08%