PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с XHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 9.27%/yr for XHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности EKG и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 8.70%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и XHS

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-13.59%

Correlation

The correlation between EKG and XHS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between EKG and XHS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EKG и XHS

Секторы
EKG
XHS

Здравоохранение

94.9%
98.0%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
XHS
98.0%

Технологии

EKG
2.6%
XHS

-

Сырьевые материалы

EKG

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

XHS

-

Энергетика

EKG

-

XHS

-

Финансовые услуги

EKG

-

XHS
2.0%

Промышленность

EKG

-

XHS

-

Недвижимость

EKG

-

XHS

-

Коммунальные услуги

EKG

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOO
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX

Доходность на риск

EKG vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.10

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.59

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.62

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

4.48

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.10

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.57

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EKG и XHS

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-39.32%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-11.99%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-17.81%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

0.00%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-10.19%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

4.33%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и XHS

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.65%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

12.01%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

17.68%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

21.12%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

22.41%

+4.70%

Сравнение комиссий EKG и XHS

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и XHS

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EKG and XHS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.72%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs XHS's -39.32%.

On 3-year performance, XHS leads with 9.27% vs 0.16% for EKG. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHS has performed better with a 9.27% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for EKG.

EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор