PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EKG с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с MDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 2.05%/yr vs -1.56%/yr for MDEV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EKG charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности EKG и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.

EKG

1 день
-0.11%
1 месяц
11.09%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
3.37%
1 год
13.99%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и MDEV

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		3.37%11.89%6.53%-0.11%-20.15%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-15.86%

Correlation

The correlation between EKG and MDEV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.81

The correlation between EKG and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EKG и MDEV

Секторы
EKG
MDEV

Здравоохранение

92.3%
100.0%

Технологии

5.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
92.3%
MDEV
100.0%

Технологии

EKG
5.1%
MDEV

-

Сырьевые материалы

EKG

-

MDEV

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

MDEV

-

Энергетика

EKG

-

MDEV

-

Финансовые услуги

EKG

-

MDEV

-

Промышленность

EKG

-

MDEV

-

Недвижимость

EKG

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

EKG

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с XHSEKG с SCHBEKG с VOO
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ

Доходность на риск

EKG vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EKGMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.03

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.07

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.03

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.06

+1.43

EKG vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EKG и MDEV

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, примерно равная максимальной просадке MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-42.34%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-18.13%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-22.50%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-28.65%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-25.76%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

8.28%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и MDEV

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.61%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

12.58%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

16.66%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

19.09%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

18.98%

+8.16%

Сравнение комиссий EKG и MDEV

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и MDEV

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%

Часто задаваемые вопросы

EKG and MDEV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (8.58%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs MDEV's -42.34%.

On 3-year performance, EKG leads with 2.05% vs -1.56% for MDEV. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EKG has performed better with a 2.05% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for EKG.

EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.70% for MDEV.

EKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор