PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned -0.66%/yr vs 32.36%/yr for GLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности EKG и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 1.47%.

EKG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.98%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-12.99%
1 год
-0.93%
3 года*
-0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и GLTR

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-10.11%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-9.24%

Correlation

The correlation between EKG and GLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHSEKG с VOO
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

EKG vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.42

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.73

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.80

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.13

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.42

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.32

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EKG и GLTR

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-55.70%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-29.70%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-29.70%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-26.86%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-28.83%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

12.88%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и GLTR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 7.09%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.13%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

35.41%

-18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

37.58%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

23.63%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

20.50%

+6.57%

Сравнение комиссий EKG и GLTR

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и GLTR

Ни EKG, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EKG and GLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to EKG (7.09%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs GLTR's -55.70%.

On 3-year performance, GLTR leads with 32.36% vs -0.66% for EKG. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 32.36% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

EKG and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while GLTR is Precious Metals. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор