PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности EKG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-13.50%

Correlation

The correlation between EKG and SCHB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between EKG and SCHB shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EKG и SCHB

Секторы
EKG
SCHB

Здравоохранение

94.9%
8.9%

Технологии

2.6%
34.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Здравоохранение

EKG
94.9%
SCHB
8.9%

Технологии

EKG
2.6%
SCHB
34.4%

Сырьевые материалы

EKG

-

SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

EKG

-

SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

EKG

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

EKG

-

SCHB
4.6%

Энергетика

EKG

-

SCHB
3.7%

Финансовые услуги

EKG

-

SCHB
12.2%

Промышленность

EKG

-

SCHB
9.4%

Недвижимость

EKG

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

EKG

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с XHSEKG с VOO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

EKG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.39

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.25

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.25

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

14.90

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.39

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.94

Просадки

Сравнение просадок EKG и SCHB

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-35.27%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-8.91%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-19.34%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-0.27%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-4.11%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

1.94%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и SCHB

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.97%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

9.14%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

12.11%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

17.24%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

18.31%

+8.80%

Сравнение комиссий EKG и SCHB

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и SCHB

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

EKG and SCHB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.72%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 0.16% for EKG. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор