Сравнение EKBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.25% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и SCHD
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EKBAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EKBAX
SCHD
Сравнение EKBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.88 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.32 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.05 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 3.55 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.88 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и SCHD
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и SCHD
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -33.37% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.74% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -16.85% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -33.37% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.43% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -3.34% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.75% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и SCHD
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.33% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.96% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 15.69% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 14.40% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.70% | +0.72% |