PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с XMLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).

EJAN и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.23%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.09%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 3.09%.

EJAN

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.91%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

XMLV

1 день
1.01%
1 месяц
-3.70%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.49%
3 года*
9.62%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с USMVXMLV с FTBFXXMLV с IWM

Сравнение комиссий EJAN и XMLV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

EJAN vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANXMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.40

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.66

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.55

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

2.34

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.40

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между EJAN и XMLV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и XMLV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.90%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и XMLV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и XMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-39.86%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.53%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-16.53%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.38%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.29%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.51%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и XMLV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.54%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.23%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

13.71%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

14.44%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

16.97%

-4.20%