PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, EIXIX returned -4.70%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-5.60%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between EIXIX and APFPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.23

The correlation between EIXIX and APFPX shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с CLPAXEIXIX с TRIFX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND

Доходность на риск

EIXIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
4.91

-6.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
7.19

-9.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

2.25

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

13.50

-14.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

61.50

-63.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

4.91

-6.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

3.54

-3.44

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и APFPX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-2.10%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-0.90%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-2.02%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-0.33%

-19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-0.25%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

0.20%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и APFPX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.48%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.09%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

2.47%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

2.76%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

2.76%

+1.92%

Сравнение комиссий EIXIX и APFPX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и APFPX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and APFPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор