Сравнение EIXIX с APFPX

С начала года, EIXIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EIXIX и APFPX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности APFPX в 4.92%

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и APFPX.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.