Сравнение EIX с USFR
EIX (Edison International) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, EIX returned 4.04%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EIX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции EIX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 4.04% против 2.43% соответственно.
EIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 24.80%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 4.04%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам EIX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 24.80% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between EIX and USFR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. USFR — Ранг доходности на риск
EIX
USFR
Сравнение EIX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 13.31 | -11.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 201.33 | -196.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 779.76 | -765.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIX и USFR
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -1.36% | -70.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -0.02% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -0.06% | -43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -0.18% | -43.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -0.80% | -43.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | 0.00% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -0.15% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.01% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и USFR
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.09% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 0.19% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 0.27% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 0.40% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 0.78% | +27.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и USFR
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.68% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIX and USFR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (6.58%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор