Сравнение EIVPX с SHIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и SHIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -1.47% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью -1.47%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
SHIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и SHIIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHIIX в 1.23%.
Доходность на риск
EIVPX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
SHIIX
Сравнение EIVPX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.75 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 8.91 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и SHIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и SHIIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SHIIX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.06% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и SHIIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и SHIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -20.20% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.44% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -20.20% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.63% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.18% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.39% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и SHIIX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 4.13% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 10.09% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.63% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 8.58% | +3.32% |