Сравнение EIVPX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и LVHI
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
EIVPX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
EIVPX
LVHI
Сравнение EIVPX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.44 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.13 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.00 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 15.25 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.44 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и LVHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и LVHI
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и LVHI
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -32.31% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.41% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -11.99% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.73% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.56% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.13% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и LVHI
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.01% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.14% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 13.30% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 10.99% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.82% | -1.92% |