PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIVPX с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - EIVPX is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, EIVPX returned 10.10%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIVPX charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

EIVPX

1 день
0.23%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.88%
1 год
18.66%
3 года*
14.23%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIVPX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.40%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%8.78%

Correlation

The correlation between EIVPX and LVHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.57

The correlation between EIVPX and LVHI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

EIVPX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.29

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.59

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.90

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.88

20.31

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и LVHI

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIVPXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-32.31%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.08%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-11.99%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-11.99%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.52%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.46%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и LVHI

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 0.92%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIVPXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.91%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

7.57%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

9.49%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.06%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

13.76%

-1.96%

Сравнение комиссий EIVPX и LVHI

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и LVHI

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.77%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EIVPX and LVHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to EIVPX (0.92%). In terms of maximum drawdown, EIVPX dropped -26.67% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIVPX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор