Сравнение EIVPX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и JHQTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	-0.30%	12.90%	16.45%	16.83%	-8.64%	15.82%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	-3.00%	9.32%	16.76%	18.60%	-14.49%	13.16%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

EIVPX

1 день: 1.77%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 2.89%

1 год: 14.12%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: —

JHQTX

1 день: 1.50%

1 месяц: -2.96%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 9.68%

3 года*: 12.41%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Название символа

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с EIVPX:

EIVPX с PPFIX EIVPX с SPY EIVPX с GTEYX EIVPX с LVHD EIVPX с VFMV EIVPX с LOWV EIVPX с VYM

Часто сравнивают с JHQTX:

JHQTX с CMNIX JHQTX с BBLU JHQTX с VOO JHQTX с HRSTX JHQTX с SHIIX JHQTX с GTSOX JHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий EIVPX и JHQTX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JHQTX в 0.60%.

JHQTX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

EIVPX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIVPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JHQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIVPX	JHQTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.07	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.60	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.24	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.71	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.84	6.76	+4.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIVPX	JHQTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.07	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.68	+0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.74	-0.02

Корреляция

Корреляция между EIVPX и JHQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и JHQTX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	4.03%	4.01%	2.67%	5.09%	7.95%	1.22%	0.75%	1.23%	1.24%	0.53%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	0.51%	0.50%	0.70%	0.94%	1.99%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и JHQTX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIVPX	JHQTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-18.72%	-7.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.11%	-5.98%	-3.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.07%	-18.72%	+4.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.11%	-4.37%	+2.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.51%	-4.25%	+1.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	1.51%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и JHQTX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIVPX	JHQTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	2.92%	+0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.57%	5.80%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.64%	9.50%	+2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.84%	9.69%	+0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	9.66%	+2.24%

Сравнение EIVPX с JHQTX

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и JHQTX

Сравнение доходности по годам EIVPX и JHQTX

Доходность по периодам

EIVPX

JHQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIVPX и JHQTX

Доходность на риск

EIVPX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

EIVPX

JHQTX

Сравнение EIVPX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIVPX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и JHQTX

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и JHQTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и JHQTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)