Сравнение EIVPX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EGRIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
EGRIX
Сравнение EIVPX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 5.18 | -3.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 6.98 | -5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.39 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.93 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 24.80 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 5.18 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.15 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EGRIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EGRIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EGRIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -14.17% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -3.13% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -10.18% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.12% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.85% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.75% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EGRIX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.78% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.97% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 3.67% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 4.00% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 3.95% | +7.95% |