Сравнение EIVPX с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и CIHEX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
EIVPX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
EIVPX
CIHEX
Сравнение EIVPX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.85 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.02 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 9.02 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и CIHEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и CIHEX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и CIHEX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -17.80% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -5.82% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -15.77% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.29% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.34% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и CIHEX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.01% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 9.28% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 9.13% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 9.38% | +2.52% |