Сравнение EITEX с FASGX

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EITEX и FASGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и FASGX.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.