Сравнение EITEX с GLLSX
EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, EITEX returned 6.82%/yr vs 13.63%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EITEX charges 0.96%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности EITEX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EITEX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 36.13%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.63% соответственно.
EITEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 8.79%
GLLSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 36.13%
- 1 год
- 61.83%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 10.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EITEX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 11.40% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 36.13% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between EITEX and GLLSX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between EITEX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EITEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
EITEX
GLLSX
Сравнение EITEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EITEX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.41 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 12.01 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EITEX и GLLSX
Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EITEX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -32.59% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -18.34% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -20.95% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -30.02% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -32.59% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -8.75% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -7.92% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.20% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITEX и GLLSX
Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 3.94%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EITEX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 11.96% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 26.65% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 28.34% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 19.94% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 18.67% | -4.92% |
Сравнение комиссий EITEX и GLLSX
EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITEX и GLLSX
Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GLLSX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.28% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.38% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
EITEX and GLLSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLLSX has higher volatility (11.96%) compared to EITEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, EITEX dropped -61.70% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EITEX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор