PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EITEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EITEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 36.13%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.63% соответственно.


EITEX

1 день
1.12%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
3.32%
С начала года
11.40%
1 год
22.43%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.27%
10 лет*
6.82%
Всё время*
8.79%

GLLSX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
20.74%
С начала года
36.13%
1 год
61.83%
3 года*
25.15%
5 лет*
15.19%
10 лет*
13.63%
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам EITEX и GLLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
11.40%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
36.13%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Correlation

The correlation between EITEX and GLLSX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.81

The correlation between EITEX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EITEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EITEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EITEXGLLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.41

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

12.01

-4.36

EITEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EITEX и GLLSX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и GLLSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EITEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-32.59%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-18.34%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-20.95%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-30.02%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-32.59%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-8.75%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-7.92%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.20%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и GLLSX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 3.94%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EITEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

11.96%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

26.65%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

28.34%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

19.94%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.67%

-4.92%

Сравнение комиссий EITEX и GLLSX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и GLLSX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GLLSX в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
4.28%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
1.38%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Часто задаваемые вопросы


EITEX and GLLSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLLSX has higher volatility (11.96%) compared to EITEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, EITEX dropped -61.70% vs GLLSX's -32.59%.

GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EITEX и GLLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор