Сравнение EITEX с DFESX
EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EITEX returned 7.71%/yr vs 11.15%/yr for DFESX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EITEX charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.
Доходность
Сравнение доходности EITEX и DFESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EITEX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 28.96%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям DFESX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.15% соответственно.
EITEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.71%
DFESX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам EITEX и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 13.22% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 28.96% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
Correlation
The correlation between EITEX and DFESX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between EITEX and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EITEX vs. DFESX — Ранг доходности на риск
EITEX
DFESX
Сравнение EITEX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EITEX | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.33 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 17.30 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EITEX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.39 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EITEX и DFESX
Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и DFESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EITEX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -41.43% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.79% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -16.53% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -32.64% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -41.43% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -10.76% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.18% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITEX и DFESX
Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 4.25%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EITEX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.18% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 14.26% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 16.35% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 15.10% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.10% | -2.35% |
Сравнение комиссий EITEX и DFESX
EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITEX и DFESX
Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFESX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.13% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.22% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
EITEX and DFESX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFESX has higher volatility (7.18%) compared to EITEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, EITEX dropped -61.70% vs DFESX's -41.43%.
DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EITEX и DFESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор