Сравнение EITEX с GMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).
EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EITEX и GMOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EITEX и GMOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EITEX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции GMOEX немного отстают с 6.51%.
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EITEX и GMOEX
EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GMOEX в 0.90%.
Доходность на риск
EITEX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск
EITEX
GMOEX
Сравнение EITEX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EITEX | GMOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.18 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.68 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.66 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 10.02 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EITEX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.12 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EITEX и GMOEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITEX и GMOEX
Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности GMOEX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок EITEX и GMOEX
Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и GMOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EITEX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -76.43% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -13.38% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -43.50% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -43.50% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -28.26% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -37.56% | +23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.55% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITEX и GMOEX
Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EITEX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.24% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.34% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 16.88% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 15.88% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 16.62% | -2.93% |