PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с GMOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EITEX с GMOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) and GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EITEX returned 7.62%/yr vs 9.83%/yr for GMOEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EITEX charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for GMOEX.

Доходность

Сравнение доходности EITEX и GMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 43.56%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям GMOEX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.83% соответственно.

EITEX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
13.28%
1 год
31.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.62%

GMOEX

1 день
-0.95%
1 месяц
10.87%
С начала года
43.56%
6 месяцев
46.23%
1 год
72.49%
3 года*
30.52%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EITEX и GMOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		12.27%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		43.56%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%

Correlation

The correlation between EITEX and GMOEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.91

The correlation between EITEX and GMOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

GMO Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX
Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с ESCIXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GAAVXGMOEX с EMPTXGMOEX с GHVIXGMOEX с VPMAX

Доходность на риск

EITEX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXGMOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.73

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.31

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.80

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.54

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

20.93

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. GMOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOEX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и GMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXGMOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.73

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.18

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EITEX и GMOEX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и GMOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EITEXGMOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-76.43%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.38%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-16.92%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-43.50%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-43.50%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.11%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-37.44%

+23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.54%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и GMOEX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 4.36%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EITEXGMOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

12.36%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

17.51%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

19.87%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

16.99%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

17.17%

-3.42%

Сравнение комиссий EITEX и GMOEX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GMOEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и GMOEX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GMOEX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.25%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		3.49%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%

Часто задаваемые вопросы

EITEX and GMOEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOEX has higher volatility (12.36%) compared to EITEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, EITEX dropped -61.70% vs GMOEX's -76.43%.

GMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EITEX и GMOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор