PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		1.05%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.40% соответственно.

EITEX

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.31%
С начала года
1.05%
6 месяцев
5.36%
1 год
26.04%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.30%
10 лет*
6.47%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий EITEX и DEMIX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

3.11

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.81

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

18.57

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.11

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между EITEX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и DEMIX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.72%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и DEMIX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-63.15%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-20.32%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-43.95%

+17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-46.29%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-19.53%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-18.54%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.26%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и DEMIX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.60%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

19.15%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

28.50%

-19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

33.36%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

23.11%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

21.94%

-8.26%