Сравнение EISMX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FAM Value Fund (FAMVX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EISMX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции FAMVX немного впереди с 9.72%.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и FAMVX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
EISMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
EISMX
FAMVX
Сравнение EISMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.26 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.51 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.47 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.65 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и FAMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и FAMVX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и FAMVX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -51.12% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.38% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -22.77% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -37.73% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -7.14% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.45% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.25% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и FAMVX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.52% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.21% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 17.91% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.08% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.15% | +0.68% |