PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EISMX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISMX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.99% соответственно.

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EISMX и ETG

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EISMX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.13

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.73

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.35

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

5.79

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.13

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между EISMX и ETG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и ETG

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и ETG

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EISMXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-74.76%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.64%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-31.64%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-51.53%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-11.20%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-13.55%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.88%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EISMXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.67%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.90%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.21%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.73%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.17%

-2.34%