PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EISMX и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISMX и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 5.51% соответственно.

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий EISMX и EIRAX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EISMX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.11

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.63

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.46

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

6.43

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.11

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между EISMX и EIRAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и EIRAX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и EIRAX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EISMXEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-19.85%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-7.73%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-19.85%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-19.85%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-5.79%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.86%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

1.75%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и EIRAX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеют волатильность 4.80% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EISMXEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.63%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

6.91%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

10.04%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

8.69%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

9.06%

+9.77%