PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EISMX с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с EIRAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 10.15%/yr vs 5.84%/yr for EIRAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for EIRAX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 5.84% соответственно.

EISMX

1 день
2.49%
1 месяц
7.80%
6 месяцев
-1.31%
С начала года
3.88%
1 год
-2.25%
3 года*
6.79%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.15%

EIRAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.92%
1 год
14.86%
3 года*
9.55%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		3.88%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		6.92%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Correlation

The correlation between EISMX and EIRAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.76

Over the past year, the correlation between EISMX and EIRAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с TMCPXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с EAIIXEIRAX с ECHIXEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с EIFVXEIRAX с EBABX

Доходность на риск

EISMX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISMXEIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.61

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.27

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.96

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

8.64

-8.78

EISMX vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EISMX и EIRAX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-19.85%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-7.73%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-8.71%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-19.85%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-19.85%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-1.17%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.80%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

1.75%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и EIRAX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.92%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.16%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

9.41%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

8.96%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

9.02%

+9.81%

Сравнение комиссий EISMX и EIRAX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и EIRAX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности EIRAX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.62%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.19%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and EIRAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.96%) compared to EIRAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs EIRAX's -19.85%.

EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и EIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор