Сравнение EISMX с EIFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и EIFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и EIFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.45% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у EIFVX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям EIFVX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.83% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 9.73%
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и EIFVX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EIFVX в 0.74%.
Доходность на риск
EISMX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск
EISMX
EIFVX
Сравнение EISMX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | EIFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.71 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.09 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.07 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.05 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.71 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и EIFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и EIFVX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности EIFVX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.73% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и EIFVX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EIFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -40.64% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.63% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -17.87% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -40.64% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -7.80% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.88% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.07% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и EIFVX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеют волатильность 4.86% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.79% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.60% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.00% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.64% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.02% | +0.81% |