PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с EIFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с EIFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EIFVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 12.16%/yr for EIFVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.74%/yr for EIFVX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и EIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EIFVX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям EIFVX по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.16% соответственно.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

EIFVX

1 день
0.30%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
15.07%
1 год
27.58%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.14%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и EIFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		14.07%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%

Correlation

The correlation between EISMX and EIFVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.85

The correlation between EISMX and EIFVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с FBLEXEIFVX с EGRIXEIFVX с AUXFXEIFVX с LEXCX

Доходность на риск

EISMX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXEIFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.33

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.33

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.73

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

11.24

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. EIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EIFVX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и EIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXEIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.33

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EISMX и EIFVX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EIFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXEIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-40.64%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.93%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-17.87%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-17.87%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-40.64%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-0.50%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.85%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.41%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и EIFVX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXEIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.73%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.64%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.66%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.70%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.04%

+0.82%

Сравнение комиссий EISMX и EIFVX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EIFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и EIFVX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности EIFVX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.89%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and EIFVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to EIFVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs EIFVX's -40.64%.

EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и EIFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор