Сравнение EISMX с BQMGX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISMX показывает доходность -3.07%, а BQMGX немного выше – -3.06%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.77% соответственно.
EISMX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.51%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам EISMX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.07% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between EISMX and BQMGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.89 |
The correlation between EISMX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
EISMX
BQMGX
Сравнение EISMX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.28 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.66 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и BQMGX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -36.05% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.62% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -18.72% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -25.92% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -36.05% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -8.96% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.87% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.90% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и BQMGX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.38% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.13% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 12.19% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.83% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.98% | +0.88% |
Сравнение комиссий EISMX и BQMGX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и BQMGX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.63% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and BQMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (3.94%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор