Сравнение EISIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EISIX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции PZRIX немного отстают с 10.15%.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и PZRIX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
EISIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
EISIX
PZRIX
Сравнение EISIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.67 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.39 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.09 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 14.29 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и PZRIX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и PZRIX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -43.53% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.68% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -30.85% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -43.53% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -5.20% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.00% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.45% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и PZRIX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 5.45% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.92% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 14.17% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.85% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.02% | -0.45% |