Сравнение EISIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.04% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и PPYPX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EISIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EISIX
PPYPX
Сравнение EISIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.24 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.85 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.83 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 13.07 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и PPYPX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и PPYPX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -42.48% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.21% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -35.65% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -42.48% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -4.08% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.28% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.43% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и PPYPX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 5.49% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.15% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.41% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.61% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.08% | -2.51% |