PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EISIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISIX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
3.37%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.04% соответственно.


EISIX

1 день
3.14%
1 месяц
-8.41%
С начала года
3.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
35.79%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.60%
10 лет*
10.63%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carillon ClariVest International Stock Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий EISIX и PPYPX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

EISIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.85

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.83

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

13.07

-1.65

EISIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между EISIX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и PPYPX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
2.90%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и PPYPX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


EISIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-42.48%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.21%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-35.65%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.48%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-4.08%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.28%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.43%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и PPYPX

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.49%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.15%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.41%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.61%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.08%

-2.51%