Сравнение EISIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.22% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и IVFIX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
EISIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
EISIX
IVFIX
Сравнение EISIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.12 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.75 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.40 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 18.54 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и IVFIX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и IVFIX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -51.49% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.47% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -21.29% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.46% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -5.22% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -11.69% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.01% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и IVFIX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 4.59% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.19% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 14.67% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 12.97% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.74% | +1.83% |