Сравнение EISIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.87% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и GTMIX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
EISIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
EISIX
GTMIX
Сравнение EISIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.67 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.40 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.54 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 16.76 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и GTMIX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и GTMIX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -58.31% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.24% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -28.81% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.32% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -4.51% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -12.75% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.38% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и GTMIX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 5.97% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.56% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.56% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.91% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.06% | +0.51% |