Сравнение EISIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.46% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и APHIX
И EISIX, и APHIX имеют комиссию равную 0.96%.
Доходность на риск
EISIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
EISIX
APHIX
Сравнение EISIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.60 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.82 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 11.04 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и APHIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и APHIX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и APHIX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -68.47% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.77% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -33.73% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.73% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -8.79% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -23.20% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.57% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и APHIX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.11% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.18% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.33% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.62% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.17% | +0.40% |