Сравнение EIS с MOOD
EIS (iShares MSCI Israel ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. EIS is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, EIS returned 33.86%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности EIS и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 14.12%.
EIS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 61.04%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 12.35%
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIS и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 18.11% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -10.61% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between EIS and MOOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between EIS and MOOD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EIS и MOOD
Секторы
EIS
MOOD
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
EIS
MOOD
Технологии
EIS
MOOD
Промышленность
EIS
MOOD
Здравоохранение
EIS
MOOD
Недвижимость
EIS
MOOD
Коммунальные услуги
EIS
MOOD
Потребительский циклический сектор
EIS
MOOD
Коммуникационные услуги
EIS
MOOD
Энергетика
EIS
MOOD
Потребительский защитный сектор
EIS
MOOD
Сырьевые материалы
EIS
MOOD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIS vs. MOOD — Ранг доходности на риск
EIS
MOOD
Сравнение EIS c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIS | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.46 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | 10.68 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIS и MOOD
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIS | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -14.34% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.71% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -9.71% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.86% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -2.32% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.14% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и MOOD
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIS | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 4.19% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 12.73% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 14.49% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 12.13% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 12.13% | +9.08% |
Сравнение комиссий EIS и MOOD
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и MOOD
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.22% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIS and MOOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIS has higher volatility (9.80%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, EIS leads with 33.86% vs 20.20% for MOOD. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIS has performed better with a 33.86% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.35% for MOOD.
EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.68% for MOOD.
EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIS и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор