PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIS с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EIS is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EIS returned 30.87%/yr vs 19.96%/yr for JHID. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EIS и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

EIS

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
1.58%
С начала года
10.16%
1 год
30.28%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.94%
10 лет*
10.94%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.16%45.11%34.50%5.48%-1.34%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EIS and JHID is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.49

The correlation between EIS and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIS и JHID

Секторы
EIS
JHID

Финансовые услуги

32.5%
28.6%

Технологии

20.0%
9.6%

Промышленность

10.7%
15.7%

Здравоохранение

9.9%
6.4%

Недвижимость

8.9%
5.8%

Коммунальные услуги

6.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.9%

Энергетика

1.8%
6.0%

Сырьевые материалы

1.6%
6.6%

Финансовые услуги

EIS
32.5%
JHID
28.6%

Технологии

EIS
20.0%
JHID
9.6%

Промышленность

EIS
10.7%
JHID
15.7%

Здравоохранение

EIS
9.9%
JHID
6.4%

Недвижимость

EIS
8.9%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

EIS
6.7%
JHID
5.8%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.8%
JHID
4.8%

Коммуникационные услуги

EIS
2.4%
JHID
2.8%

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
JHID
7.9%

Энергетика

EIS
1.8%
JHID
6.0%

Сырьевые материалы

EIS
1.6%
JHID
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

EIS vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.45

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.42

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.78

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

14.44

-8.20

EIS vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и JHID

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-12.42%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-8.42%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-12.42%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-0.44%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-2.43%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.20%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и JHID

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.19%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

11.09%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

13.03%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

13.90%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

13.90%

+7.36%

Сравнение комиссий EIS и JHID

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и JHID

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.54%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and JHID have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (7.40%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, EIS leads with 30.87% vs 19.96% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 30.87% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.54% for EIS.

They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор