PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с HERO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIS returned 15.01%/yr vs -4.76%/yr for HERO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности EIS и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -17.16%.

EIS

1 день
1.32%
1 месяц
-2.92%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.71%
1 год
61.04%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.01%
10 лет*
12.35%

HERO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-19.33%
3 года*
7.42%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIS
iShares MSCI Israel ETF		18.11%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%4.32%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-17.16%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between EIS and HERO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between EIS and HERO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIS и HERO

Секторы
EIS
HERO

Финансовые услуги

32.0%

-

Технологии

19.7%
7.0%

Промышленность

10.8%
1.5%

Здравоохранение

9.6%

-

Недвижимость

8.8%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
91.6%

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

EIS
32.0%
HERO

-

Технологии

EIS
19.7%
HERO
7.0%

Промышленность

EIS
10.8%
HERO
1.5%

Здравоохранение

EIS
9.6%
HERO

-

Недвижимость

EIS
8.8%
HERO

-

Коммунальные услуги

EIS
6.5%
HERO

-

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
HERO

-

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
HERO
91.6%

Энергетика

EIS
2.3%
HERO

-

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
HERO

-

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM

Доходность на риск

EIS vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-1.01

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-1.34

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.84

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

-0.70

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

-1.33

+17.18

EIS vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HERO равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и HERO

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-54.02%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-28.08%

+15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-28.08%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-48.06%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-30.29%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-25.97%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

14.82%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и HERO

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

4.45%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

15.21%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

19.53%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

23.36%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

24.46%

-3.25%

Сравнение комиссий EIS и HERO

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и HERO

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HERO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.96%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and HERO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.80%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, EIS leads with 15.01% vs -4.76% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EIS has performed better with a 15.01% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

HERO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.22% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HERO is Large Cap Growth Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.50% for HERO.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор