PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с FGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 12.35%/yr vs 10.39%/yr for FGD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIS и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.39% соответственно.

EIS

1 день
1.32%
1 месяц
-2.92%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.71%
1 год
61.04%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.01%
10 лет*
12.35%

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		18.11%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between EIS and FGD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.56

The correlation between EIS and FGD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и FGD

Секторы
EIS
FGD

Финансовые услуги

32.0%
33.8%

Технологии

19.7%
1.5%

Промышленность

10.8%
14.3%

Здравоохранение

9.6%

-

Недвижимость

8.8%
2.3%

Коммунальные услуги

6.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.2%

Энергетика

2.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
8.9%

Сырьевые материалы

1.7%
6.5%

Финансовые услуги

EIS
32.0%
FGD
33.8%

Технологии

EIS
19.7%
FGD
1.5%

Промышленность

EIS
10.8%
FGD
14.3%

Здравоохранение

EIS
9.6%
FGD

-

Недвижимость

EIS
8.8%
FGD
2.3%

Коммунальные услуги

EIS
6.5%
FGD
4.8%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
FGD
9.6%

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
FGD
9.2%

Энергетика

EIS
2.3%
FGD
9.2%

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
FGD
8.9%

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
FGD
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK

Доходность на риск

EIS vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.48

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.37

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.23

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

11.28

+4.58

EIS vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и FGD

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-68.05%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.82%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-11.50%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-28.68%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-44.84%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.44%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-12.55%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.81%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и FGD

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.57%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

9.98%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

12.81%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

14.95%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.21%

+3.00%

Сравнение комиссий EIS и FGD

И EIS, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и FGD

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FGD в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

EIS and FGD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.80%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, EIS leads with 12.35% vs 10.39% for FGD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 12.35% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS and FGD have the same expense ratio: 0.59% per year.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.22% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FGD is Global Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор