Сравнение EIS с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EIS и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EIS и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -9.39% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и DWMF
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EIS vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EIS
DWMF
Сравнение EIS c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.45 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.11 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.28 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.63 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.45 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EIS и DWMF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и DWMF
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и DWMF
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -29.72% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.74% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -17.00% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.47% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.88% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.31% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и DWMF
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.56% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.43% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 13.73% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 11.20% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.16% | +6.79% |