Сравнение EIS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EIS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.08% против 11.68% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и ACWI
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EIS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EIS
ACWI
Сравнение EIS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.24 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.82 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.87 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.55 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.24 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EIS и ACWI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и ACWI
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и ACWI
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -56.00% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.76% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -26.42% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -33.53% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.04% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.68% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.57% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и ACWI
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 6.23% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 10.08% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 17.50% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 15.96% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.08% | +3.87% |