Сравнение EIRL с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EIRL и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.04% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и IEUR
EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
EIRL vs. IEUR — Ранг доходности на риск
EIRL
IEUR
Сравнение EIRL c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.80 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.86 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.15 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и IEUR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и IEUR
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и IEUR
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -36.96% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -12.04% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -32.75% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -36.96% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.05% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.30% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.13% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и IEUR
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.36% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.03% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.81% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.54% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.60% | +3.03% |