PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 8.16%/yr vs 9.26%/yr for IEUR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.26% соответственно.

EIRL

1 день
1.23%
1 месяц
5.85%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.82%
1 год
20.47%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.16%

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		5.09%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between EIRL and IEUR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.79

The correlation between EIRL and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и IEUR

Секторы
EIRL
IEUR

Финансовые услуги

34.0%
22.5%

Промышленность

24.8%
20.4%

Потребительский защитный сектор

14.6%
8.0%

Здравоохранение

10.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.9%

Энергетика

4.8%
5.3%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

0.5%
5.8%

Технологии

0.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

EIRL
34.0%
IEUR
22.5%

Промышленность

EIRL
24.8%
IEUR
20.4%

Потребительский защитный сектор

EIRL
14.6%
IEUR
8.0%

Здравоохранение

EIRL
10.2%
IEUR
12.5%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.8%
IEUR
6.9%

Энергетика

EIRL
4.8%
IEUR
5.3%

Недвижимость

EIRL
2.1%
IEUR
1.6%

Сырьевые материалы

EIRL
0.5%
IEUR
5.8%

Технологии

EIRL
0.3%
IEUR
8.4%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

IEUR
3.8%

Коммунальные услуги

EIRL

-

IEUR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

EIRL vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRLIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.19

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.74

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

5.67

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRL vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRLIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EIRL и IEUR

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-36.96%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-12.04%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-14.25%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-32.75%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-36.96%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.22%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.20%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и IEUR

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 5.76% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.51%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.79%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

15.34%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.73%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.68%

+3.08%

Сравнение комиссий EIRL и IEUR

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и IEUR

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IEUR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.58%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and IEUR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRL has higher volatility (5.76%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, IEUR leads with 9.26% vs 8.16% for EIRL. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.26% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.58% for EIRL.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.09% for IEUR.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор