Сравнение EIRL с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
EIRL и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.48% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и FSZ
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
EIRL vs. FSZ — Ранг доходности на риск
EIRL
FSZ
Сравнение EIRL c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.03 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.68 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и FSZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и FSZ
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FSZ в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и FSZ
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -33.97% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -10.39% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -33.96% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -33.97% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -6.57% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -7.02% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.72% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и FSZ
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.00% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.12% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 15.75% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.31% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.87% | +2.76% |