PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIRL с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRL и FSZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
-5.67%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
0.46%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.48% соответственно.


EIRL

1 день
0.71%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.04%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.13%

FSZ

1 день
0.74%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.46%
6 месяцев
5.51%
1 год
21.00%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Ireland ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий EIRL и FSZ

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


Доходность на риск

EIRL vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRLFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.03

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.68

-0.42

EIRL vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIRLFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между EIRL и FSZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и FSZ

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FSZ в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.87%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.43%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и FSZ

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и FSZ.


Загрузка...

Показатели просадок


EIRLFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-33.97%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-10.39%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-33.96%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-33.97%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.57%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.02%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и FSZ

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIRLFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.00%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.12%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.75%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

19.31%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.87%

+2.76%