PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENOR с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENOR и AVDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENOR с AVDV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

ENOR и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENOR или AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENOR:

0.52

AVDV:

1.07

Коэф-т Сортино

ENOR:

0.77

AVDV:

1.49

Коэф-т Омега

ENOR:

1.11

AVDV:

1.21

Коэф-т Кальмара

ENOR:

0.55

AVDV:

1.33

Коэф-т Мартина

ENOR:

2.15

AVDV:

4.67

Индекс Язвы

ENOR:

5.01%

AVDV:

4.04%

Дневная вол-ть

ENOR:

23.06%

AVDV:

18.35%

Макс. просадка

ENOR:

-55.37%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

ENOR:

-1.05%

AVDV:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 18.90%.

ENOR

С начала года

21.24%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

15.47%

1 год

10.09%

3 года

2.90%

5 лет

11.82%

10 лет

4.55%

AVDV

С начала года

18.90%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

17.32%

1 год

18.27%

3 года

12.79%

5 лет

15.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий ENOR и AVDV

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

ENOR
iShares MSCI Norway ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENOR и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг риск-скорректированной доходности ENOR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENOR c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и AVDV

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности AVDV в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.21%6.31%5.06%4.02%2.23%2.39%3.14%2.79%2.47%2.96%3.24%4.52%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.62%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENOR и AVDV

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и AVDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и AVDV

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...