PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с AVDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ENOR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ENOR is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ENOR returned 8.16%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.13%.

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
16.59%
С начала года
19.23%
1 год
26.20%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.85%

AVDV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.09%
С начала года
12.13%
1 год
33.47%
3 года*
24.58%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		19.23%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%8.07%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.13%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between ENOR and AVDV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ENOR and AVDV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и AVDV

Секторы
ENOR
AVDV

Энергетика

28.0%
9.6%

Финансовые услуги

22.0%
13.6%

Промышленность

14.4%
22.8%

Потребительский защитный сектор

12.0%
3.4%

Сырьевые материалы

11.0%
21.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.4%

Технологии

4.4%
6.6%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
15.4%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Здравоохранение

-

2.3%

Энергетика

ENOR
28.0%
AVDV
9.6%

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
AVDV
13.6%

Промышленность

ENOR
14.4%
AVDV
22.8%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
AVDV
2.4%

Технологии

ENOR
4.4%
AVDV
6.6%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
AVDV
1.7%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
AVDV
15.4%

Недвижимость

ENOR
0.4%
AVDV
1.3%

Здравоохранение

ENOR

-

AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

ENOR vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.74

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.55

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

9.56

-3.66

ENOR vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и AVDV

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-43.01%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-13.19%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-14.17%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-28.08%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-4.67%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-6.72%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.51%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и AVDV

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.40%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.41%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

16.56%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

17.42%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

19.72%

+3.99%

Сравнение комиссий ENOR и AVDV

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и AVDV

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.60%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and AVDV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.48%) compared to AVDV (4.40%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.03% vs 8.16% for ENOR. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.03% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.82% for AVDV.

ENOR is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор