PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции GIPIX немного впереди с 5.59%.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий EIRAX и GIPIX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

EIRAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.82

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

5.36

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между EIRAX и GIPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и GIPIX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и GIPIX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-29.46%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.33%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-20.65%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-20.65%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.20%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.70%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и GIPIX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.36%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

4.96%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.18%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

7.96%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

8.07%

+0.99%