Сравнение EIRAX с EISMX
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIRAX returned 5.84%/yr vs 10.15%/yr for EISMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRAX charges 0.93%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.15% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 5.84%
EISMX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам EIRAX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 6.92% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 3.88% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EIRAX and EISMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between EIRAX and EISMX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRAX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EIRAX
EISMX
Сравнение EIRAX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIRAX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.07 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.14 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и EISMX
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -45.32% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -14.66% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -19.39% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -19.81% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -39.95% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -7.66% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.85% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 8.06% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 2.92%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.96% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 11.84% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 15.79% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 17.18% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 18.83% | -9.81% |
Сравнение комиссий EIRAX и EISMX
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и EISMX
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EISMX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.62% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.19% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIRAX and EISMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.96%) compared to EIRAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs EISMX's -45.32%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRAX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор