PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.08% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAPCXEIRAX с EAIIX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий EIRAX и COTZX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.39

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.41

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

12.35

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между EIRAX и COTZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и COTZX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и COTZX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-47.48%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.40%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.80%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-17.80%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.62%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.49%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.05%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и COTZX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.55%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

3.61%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.58%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

7.30%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

7.36%

+1.70%