Сравнение EIPX с XLE
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 20.82%/yr vs 14.78%/yr for XLE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.06%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 22.65%.
EIPX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам EIPX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.06% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 1.77% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 22.65% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | -0.35% |
Correlation
The correlation between EIPX and XLE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between EIPX and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EIPX и XLE
Секторы
EIPX
XLE
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
EIPX
XLE
Коммунальные услуги
EIPX
XLE
-
Промышленность
EIPX
XLE
-
Технологии
EIPX
XLE
-
Сырьевые материалы
EIPX
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
EIPX
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
EIPX
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
EIPX
-
XLE
-
Финансовые услуги
EIPX
-
XLE
-
Здравоохранение
EIPX
-
XLE
-
Недвижимость
EIPX
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. XLE — Ранг доходности на риск
EIPX
XLE
Сравнение EIPX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.28 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 6.62 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPX и XLE
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -71.26% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -14.05% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -20.14% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -12.92% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -17.96% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.84% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и XLE
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.90%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.85% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 16.92% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 20.80% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 25.99% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 29.59% | -14.56% |
Сравнение комиссий EIPX и XLE
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и XLE
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности XLE в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 3.48% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.81% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and XLE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.85%) compared to EIPX (3.90%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, EIPX leads with 20.82% vs 14.78% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 20.82% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.81% for XLE.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.08% for XLE.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор