Сравнение EIPX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
EIPX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и XLE
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
EIPX vs. XLE — Ранг доходности на риск
EIPX
XLE
Сравнение EIPX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.56 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.23 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.31 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и XLE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и XLE
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и XLE
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -71.26% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -18.79% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.74% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -18.05% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.15% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и XLE
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.45% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 14.46% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 25.21% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 26.09% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 29.50% | -14.31% |